耶律大石在镇州挣到了他人生的第一桶金。此时他要考虑部众下一步走向。而摆在他面前有三个选项：一是东征，和金军死磕；二是留守镇州；三是西进。此时耶律大石选择了东征。夺回老家才是王道，相当于南宋北伐。不过耶律大使也只派出了偏师向东袭扰金国。军队在边境攻陷了几个小城后，金军一到根本就守不住。
最后耶律大石想了想，天祚帝率领5万大军不也是有去无回，自己这万余人马真回去和金军死磕，都不够金军塞牙缝的。如果留守镇州，金军这帮强盗随时都有可能打过来，也太不安全。最后在镇州经营了五年的耶律大石决定西进，去找自己的远房亲戚——黑汗王朝。
大军开始西行。黑汗王朝虽然名义上属于辽国，不过大辽在此早已失去了控制力。耶律大石是一路走一路打，一直打到了大辽的最西端——粘八葛部。然后耶律大石一路南下，进入黑汗王朝境内。黑汗王朝的阿赫马德汗将耶律大石一众安排在新疆额敏县。
初到此地的耶律大石得知黑汗王朝也是内忧外患。整个王朝已经分裂成了东西两个汗国。耶律大石眼看着这么好的机会，直接动起了趁火打劫的念头。
耶律大石首先给回鹘可汗毕勒哥写了封信，骗回鹘可汗自己要借道去大食。回鹘可汗看完信对耶律大石无尽嘲讽。可是没想到，耶律大石竟然真的带领军队来到了城下。回鹘可汗知道自己不是耶律大石的对手，就打开城门热情款待了大军，并表示可以送子孙做人质。
耶律大石也没有为难回鹘。他在酒足饭饱后就率领大军继续西进了。结果刚出回鹘，黑汗王朝的可汗率领大军对耶律大石展开进攻。这下把耶律大石打蒙圈了。阿赫马德汗想，我好心收留你们，你们不老实呆着还带着小弟去吓唬我邻居，完了还在我家里乱晃。耶律大石率领军队灰头土脸地撤回了回鹘。回鹘可汗也趁机偷袭耶律大石。耶律大石不得已，率领军队回到了阿赫马德汗划给他的地盘。
祸不单行，这时的金国得到了耶律大石西行的消息，知道了镇州必定空虚。公元1131年，金国遣大军进击镇州。正常来看，镇州基本就是金国的囊中之物了。结果金军在沙漠里竟然迷路了。大军还没到镇州，人马就损失过半了，不得已只能撤军回国。
此时的耶律大石也不折腾了。他开始在新疆额敏县休养生息，慢慢积攒力量。公元1132年2月5日，耶律大石在新疆额敏县称帝建国，史称西辽。
